又是鱼子酱，很腥很难吃，看倒是挺好看的。旁边的烤虾就挺不错。

这是带子吧，好吃~ 下面的蔬菜也好吃。旁边的生蚝就很一般。比起澳洲的蚝，简直就没法比。澳洲的生蚝实在是太鲜甜了，连屎都那么鲜甜，估计是因为那边的海水比较干净吧。

又来了一份综合刺身。烤羊腿还凑合，都是肉，比较腻。

三文鱼啊，正！旁边的鱼刺汤，暖胃，味道不错。

回来第一天，我就去吃了叨念已久的潮州牛肉丸啦。这次去的不是潮泰而是潮兴。牛丸好弹牙啊，金针菇好嫩啊，我看我像是几年没吃过好吃的那样，狂吃，太好吃了！

回国前，我跟Kelly,Becky又去了一趟Robertson的7-8，因为我想念他们家的香芋蛋糕了，好好吃~ 旁边这个烧烧锅，汤有点酸，牛肉不够嫩，其他还可以。

回去前，去慧慧姐家包云吞，香菇鸡肉云吞啊~ 味道不错啊，特别是加上那特制的辣椒酱，好吃啊！然后，我学会了怎么弄好吃的干椒麻油酱了，好香啊！

 

这车车，不止我一个人对它产生好奇

看到没有，真的在发亮啊～  它的PP也很Q哇 ～  

few resources from google:  Realiationship btw an investment's hurdle rate & its market risk...
plenty of definition from baidu:

资本市场线的作用在于反映有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。由于任何单个风险证券都不是有效投资组合，从而一定位于资本市场线的下方，因此，资本市场线并不能告诉我们单个风险证券的预期收益和风险之间存在怎样的关系。为此，我们有必要作进一步的分析。
　　设用表示全市场组合M的收益率，用表示某种风险证券i的收益率，用表示风险证券i在全市场组合M中所占的比例，用表示不同证券之间的协方差，则全市场组合的预期收益率和标准差分别为：
　　　　
　　　　
　　根据协方差的性质可知，证券i与全市场组合M的协方差等于证券i与全市场组合M中每种证券协方差的加权平均数，即
　　　　
　　将这个性质应用到全市场组合中的每一种风险证券i（i=1，2，…，n），并代入的计算公式，则得到下列结果：
　　
　　上式表明，全市场组合的标准差等于所有证券与全市场组合的协方差的加权平均数的平方根，其权数等于各种证券在全市场组合中的比例。这说明，在考虑全市场组合的风险时，重要的不是各种证券自身的总风险（以标准差衡量），而是各自与全市场组合的协方差。
　　由于全市场组合的预期收益率是各种证券预期收益率的加权平均数，全市场组合的标准差是各种证券与全市场组合的协方差的加权平均数的平方根，其权数都等于各种证券在全市场组合中的比例，因此，我们可以得出如下结论：在均衡状态下，具有较大值的证券必须按比例提供较大的预期收益率，才能吸引投资者。这是因为，如果某种证券的预期收益率相对于其值太低，那么投资者只要把这种证券从其投资组合中剔除就可以提高其投资组合的预期收益率，从而导致证券市场失衡；反之，如果某种证券的预期收益率相对于其值太高，那么投资者只要增持这种证券就可以提高其投资组合的预期收益率，从而也导致证券市场失衡。只有当某种证券的预期收益率恰好弥补了投资者所承担的风险时，市场才会处于均衡状态。于是，在均衡状态下，单个证券i的预期收益率和该证券与全市场组合的协方差之间应存在如下的关系：
　　
　　由于证券的系数为=，把它代入上式，则上式还可以变形为：
　　　 　
　　该式就是所谓的资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM）。它表明，单个证券的预期收益率等于两项的和：一是无风险资产的收益率，二是。由于是全市场组合的风险报酬，而则衡量了证券相对于全市场组合的绝对风险大小，因此也就是证券的风险报酬。
　　CAPM非常简洁地反映了单个证券的预期收益和风险之间的均衡关系。把CAPM所揭示的单个证券预期收益率与其系数之间的线性关系用图的形式体现出来，就是所谓的证券市场线（Security Market Line，SML），如图10-18所示。
　　　　　
例4 已知无风险资产的收益率为6%，全市场组合的预期收益率为10%，股票A的系数为0.75，股票B的系数为2。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
　　解：已知，，=0.75，=2，故根据CAPM模型，可以计算出：
　　股票A的预期收益率为：
　　
　　股票A的风险报酬为：
　　
　　股票B的预期收益率为：
　　
　　股票B的风险报酬为：
　　
　　最后，有必要指出的是，证券市场线和资本资产定价模型不仅适用于每一种证券，而且同样反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系。这是因为，任何证券组合的预期收益率都等于该组合中各种证券预期收益率的加权平均数，任何证券组合的系数也都等于该组合中各种证券系 数的加权平均数，而权数都等于各种证券在组合中所占的比例，因此，既然每一种证券都落在证券市场线上，那么由这些证券构成的任意证券组合也一定落在证券市 场线上；既然每一种证券预期收益和风险之间的均衡关系都可以用CAPM来描述，那么由这些证券构成的任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系也满足上 述的资本资产定价模型。
　　由此我们不难看出证券市场线和资本市场线的区别。资本市场线是反映有效投资组合的预期收益和风险之间的均衡关系的，因此，只有有效投资组合才落在资本市场线上，而非有效投资组合则落在资本市场线的下方。但是，对于证券市场线而言，不论是有效投资组合还是非有效投资组合，它们都落在证券市场线上。
　　既然证券市场线反映了在不同的值水平下，各种证券及证券组合应有的预期收益率水平，那么它也就反映了各种证券及证券组合的绝对风险（系统性风险）与预期收益率的均衡关系。而由于预期收益率与证券价格成反比，因此证券市场线实际上也给出了风险证券的定价公式。

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